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淺談我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題及其對(duì)策
（作者未知） 2010/8/26
（接上頁(yè)）措施，積極應(yīng)對(duì)全球金融風(fēng)暴的影響。
(一)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念，建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理組織
首先，銀行首先應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)管理能夠涵蓋所有業(yè)務(wù)和所有環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)。然后對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和歸類(lèi)，對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)采取同的防范和措施。所有的風(fēng)險(xiǎn)都有專(zhuān)門(mén)的對(duì)應(yīng)的崗位來(lái)負(fù)責(zé)。使銀行上下牢固樹(shù)立起全員、全過(guò)程、全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。其次，在完善的公司治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，建立相互獨(dú)立的、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架。董事會(huì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高權(quán)力和決策機(jī)構(gòu)，下設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)。戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)起草風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略；風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)常設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部，負(fù)責(zé)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)管理效率評(píng)價(jià)，督促建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和組織體系，對(duì)銀行中高層管理人員、關(guān)鍵崗位人員的道德風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
(二)調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、改善資產(chǎn)質(zhì)量，提高盈利水平，提升資本充足蜜
首先，增加盈利是城市商業(yè)銀行提高資本充足率的基本途徑。為增加盈利，城市商業(yè)銀行要加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，多渠道運(yùn)用資金，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，不斷擴(kuò)大盈利空間；還要利用國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的時(shí)機(jī)，按照國(guó)家指引擴(kuò)大對(duì)基建項(xiàng)目和中小企業(yè)的融資，實(shí)現(xiàn)貸款組合的多元化。隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整政策的實(shí)施及銀行利差空間的壓縮，銀行業(yè)有必要尋求差異化定價(jià)能力的突破，并逐步拓展中間業(yè)務(wù)渠道。擴(kuò)大手續(xù)費(fèi)及傭金等非利息收入的比重，提高盈利水平。其次，提高資產(chǎn)質(zhì)量是提高資本充足率的有效途徑。在金融危機(jī)的影響下，城市商業(yè)銀行不良資產(chǎn)存在上升的趨勢(shì)。因此，城市商業(yè)銀行應(yīng)不斷提高信貸管理水平，大力清收盤(pán)活不良資產(chǎn)，努力改善資產(chǎn)質(zhì)量，以減小核銷(xiāo)或沖減呆賬的壓力，長(zhǎng)遠(yuǎn)可以直接減低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額，改善資本充足率。最后，增資擴(kuò)股和發(fā)行次級(jí)債，是目前城市商業(yè)銀行提高資本充足率的主要方式。城市商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)研究增資擴(kuò)股的可能性，通過(guò)改制和公開(kāi)上市引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者和民營(yíng)資本募集資本金，適時(shí)引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者和民營(yíng)資本。而對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量較好的或已上市的城市商業(yè)銀行，發(fā)行次級(jí)債是提高資本充足率立竿見(jiàn)影的方法。目前已有不少銀行采取發(fā)行次級(jí)債來(lái)補(bǔ)充資本金的方式。
(三)正確平衡風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)新的關(guān)系
首先，在進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新或引進(jìn)、模仿他行金融創(chuàng)新時(shí)，須充分認(rèn)識(shí)到金融創(chuàng)新的兩面性。大量金融創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)既有分散風(fēng)險(xiǎn)的功能，也有放大風(fēng)險(xiǎn)的作用。城市商業(yè)銀行在推動(dòng)金融創(chuàng)新的同時(shí)，要嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注金融創(chuàng)新產(chǎn)品在市場(chǎng)上的發(fā)展情況。其次，金融創(chuàng)新要服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)。在進(jìn)行金融創(chuàng)新過(guò)程中，應(yīng)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)為原則。金融創(chuàng)新是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)但在金融創(chuàng)新時(shí)要區(qū)別對(duì)待，應(yīng)避免金融創(chuàng)新開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)，而成為服務(wù)于金融業(yè)自身的自?shī)首詷?lè)和自我服務(wù)。最后，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)金融創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理，把握風(fēng)險(xiǎn)回避原則，不符合風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l件的金融創(chuàng)新，要從嚴(yán)控制。要建立完善嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，預(yù)防并控制金融創(chuàng)新可能產(chǎn)生的各種損失，并保持充足的資本儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)并能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。危機(jī)的應(yīng)對(duì)能力也是一家銀行發(fā)展能力的表現(xiàn)。
(四)商業(yè)銀行要提高危機(jī)的快速反應(yīng)和應(yīng)變能力
我國(guó)的企業(yè)由于大多沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)的洗禮，所以缺乏對(duì)危機(jī)的快速反應(yīng)和應(yīng)變能力，在危機(jī)到來(lái)時(shí)我國(guó)的企業(yè)反應(yīng)慢，反應(yīng)滯后。這次金融海嘯來(lái)時(shí)亦是如此。而作為距離市場(chǎng)更遠(yuǎn)、比企業(yè)更年輕的銀行反應(yīng)就更慢。商業(yè)銀行要強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)，建立危機(jī)快速反應(yīng)、及時(shí)應(yīng)對(duì)的機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)危機(jī)的快速反應(yīng)、決策及時(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、管理到位、措施有效、執(zhí)行堅(jiān)決的快速、協(xié)調(diào)的運(yùn)行和應(yīng)對(duì)機(jī)制。
(五)要根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)的需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)
在應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)，企業(yè)會(huì)有新的需求、新的服務(wù)工具和新的產(chǎn)品的要求，這應(yīng)該是商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng)新的重要時(shí)期。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，每一次危機(jī)過(guò)后，都會(huì)涌現(xiàn)出大量的創(chuàng)新，形成一個(gè)創(chuàng)新發(fā)展的高峰期。商業(yè)銀行要根據(jù)企業(yè)的新的需要及時(shí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品和服務(wù)方式，提高對(duì)企業(yè)的服務(wù)能力，滿(mǎn)足客戶(hù)新的需求，在新的層面拓展客戶(hù)服務(wù)能力。這是應(yīng)對(duì)危機(jī)的重要措施和積極態(tài)度，也是未來(lái)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但創(chuàng)新必須以風(fēng)險(xiǎn)控制為前提。所有的創(chuàng)新包括體制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新都是以風(fēng)險(xiǎn)的有效控制為前提，要充分提示風(fēng)險(xiǎn)，有效地建立經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)政策，慎重地制定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政策，梳理經(jīng)營(yíng)管理流程，所有的新興業(yè)務(wù)和新興產(chǎn)品都以事前的風(fēng)險(xiǎn)論證為前提，使風(fēng)險(xiǎn)程度始終處于可控的狀態(tài)。要特別注重資本充足率風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)不同銀行的風(fēng)險(xiǎn)取向確定不同的資本充足率；要提高風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力，建立完整、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法，應(yīng)用完整科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具，科學(xué)制定風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)；要高度重視風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的積累和完善，特別是對(duì)歷史數(shù)據(jù)的整理和分析，通過(guò)數(shù)（未完，下一頁(yè)）
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