|
我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略研究
（作者未知） 2010/8/26
[論文關(guān)鍵詞]中小商業(yè)銀行 風(fēng)險管理 整體風(fēng)險管理
[論文摘要]本文針對中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理這一熱點，對其風(fēng)險特征和風(fēng)險來源進(jìn)行了探析，并在此基礎(chǔ)上對我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理提出了綜合性的指導(dǎo)性建議，構(gòu)建了中小商業(yè)銀行整體風(fēng)險管理的框架，并研究了商業(yè)銀行操作風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)計量方法。
十多年來，中小商業(yè)銀行獲得了很大的發(fā)展，已成為我國金融體系的重要組成部分，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融體制改革起著促進(jìn)作用。但隨著銀行業(yè)全面開放和利率市場化的推進(jìn)，中小商業(yè)銀行面臨的競爭日趨激烈，風(fēng)險問題不斷增加，諸如金融創(chuàng)新能力不足、風(fēng)險管理人員在風(fēng)險管理理念上不能滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展變化的需要、國外風(fēng)險管理工具和理念尚未在國內(nèi)銀行風(fēng)險管理中發(fā)揮作用等問題Et益凸顯，這使得對中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行深入研究具有重大現(xiàn)實意義。
一、目前我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的主要問題的分析
中小商業(yè)銀行的特點在于分支機(jī)構(gòu)較少，經(jīng)營地區(qū)范圍狹小，經(jīng)營業(yè)務(wù)不具有全面性和綜合性，主要為特定客戶群提供服務(wù)u。由于我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理起步較晚，因而目前主要存在以下幾個問題：
(一)風(fēng)險管理體制不健全
目前，我國現(xiàn)代商業(yè)銀行制度尚未真正確立，現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)這一根本性問題仍待進(jìn)一步解決，實施有效的風(fēng)險管理所需的法律體系以及市場調(diào)控度也需要進(jìn)一步完善。而西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行都是按照嚴(yán)格的法律程序組建的股份制銀行，其運作規(guī)范，具有完善的產(chǎn)權(quán)制度及有效的激勵機(jī)制和約束機(jī)制，特別是具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)。這些體制優(yōu)勢使得國外商業(yè)銀行具有較高的風(fēng)險控制和管理能力。
(二)風(fēng)險管理理念落后
由于我國中小商業(yè)銀行風(fēng)險管理起步較晚，風(fēng)險管理人員在風(fēng)險管理理念方面尚不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要。一方面體現(xiàn)在全面風(fēng)險管理的理念還不到位，仍以信用風(fēng)險管理為主，對市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的管理重視不夠；另一方面是缺乏實施差別化風(fēng)險管理的理念，忽略了不同業(yè)務(wù)、不同地區(qū)之間存在的差異，風(fēng)險分散化不足，集中度過高。
(三)風(fēng)險管理機(jī)制差距明顯
國外商業(yè)銀行在風(fēng)險管理機(jī)制上已經(jīng)形成了一整套完善的系統(tǒng)，其中包括風(fēng)險甄別系統(tǒng)、風(fēng)險報險系統(tǒng)、風(fēng)險決策系統(tǒng)、風(fēng)險避險系統(tǒng)、全程監(jiān)控系統(tǒng)。健全有效的風(fēng)險管理機(jī)制是國外商業(yè)銀行經(jīng)營運作的堅實基礎(chǔ)，也是銀行安全性原則的重要體現(xiàn)，而這一點正是國內(nèi)中小商業(yè)銀行的薄弱環(huán)節(jié)。
(四)風(fēng)險管理工具及技術(shù)有較大的差距
當(dāng)今的國際金融市場，一方面各種金融衍生工具層出不窮，金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)的比重越來越大；另一方面金融風(fēng)險與市場不確定性不斷增強(qiáng)，銀行風(fēng)險管理日趨復(fù)雜。而國內(nèi)商業(yè)銀行，特別是中小商業(yè)銀行，其主營仍是存貸款業(yè)務(wù)，風(fēng)險管理手段比較重視定性分析，風(fēng)險量化手段欠缺，在風(fēng)險識別、度量等方面還很不精確。
二、中小銀行風(fēng)險成因分析
銀行風(fēng)險產(chǎn)生有一般性原因和特殊性原因，有宏觀經(jīng)濟(jì)方面的原因，也有微觀業(yè)務(wù)操作方面的原因，有商業(yè)銀行外部的原因、更有其內(nèi)部的原因。
(一)我國經(jīng)濟(jì)體制不完善，金融環(huán)境不佳，中小銀行受到歧視
我國的金融體制有兩個明顯的特征：政府主導(dǎo)型和壟斷性。中央政府主導(dǎo)中小銀行的體制結(jié)構(gòu)，地方政府主導(dǎo)中小銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營，這使得中小銀行逐漸習(xí)慣于在政府規(guī)定的范圍內(nèi)行事，市場意識薄弱。另外，國有商業(yè)銀行在我國金融體系中占有壟斷地位，中央銀行習(xí)慣于用國有銀行的模式“克隆”中小銀行，中小銀行也有意模仿國有大銀行，這都導(dǎo)致中小銀行在管理、業(yè)務(wù)范圍等方面均與國有商業(yè)銀行雷同。而中小銀行在金融政策環(huán)境中，近幾年又受到政策歧視，使得中小銀行的生存更加困難。
(二)規(guī)模偏小導(dǎo)致的各種競爭劣勢與風(fēng)險
首先，規(guī)模偏小將影響中小商業(yè)銀行在公眾心目中的信任程度和信用評級。其次，中小銀行缺乏自身聯(lián)行能力，其大部分結(jié)算需要通過其他國有商業(yè)銀行代理，結(jié)算時間長，手續(xù)復(fù)雜。第三，規(guī)模偏小將使得銀行無法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，在同行業(yè)競爭中處于劣勢，風(fēng)險增大。
(三)我國中小商業(yè)銀行與國有銀行以及其他中小銀行在市場定位方面明顯雷同
一方面，中小商業(yè)銀行無視其自身在資金實力、管理、抗風(fēng)險能力等方面的不足，在客戶和業(yè)務(wù)的選擇上盲目與國有銀行競爭，片面傾向大企業(yè)集團(tuán)和金融批發(fā)業(yè)務(wù)，對中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)的支持力度不夠；另一方面，中小銀行之間市場定位也趨向相似，忽視了各自在組建時間、經(jīng)營規(guī)模、人員素質(zhì)、地方經(jīng)濟(jì)等方面的不同，缺乏各自的經(jīng)營特色，從而導(dǎo)致了銀行業(yè)的無序競爭和嚴(yán)重內(nèi)耗，降低了金融資源配置效率，使中小銀行普遍經(jīng)營困難，風(fēng)險增加。
(四)我（未完，下一頁）
|