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關于我國商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)研究
（作者未知） 2010/8/26
論文關鍵詞：商業(yè)銀行 風險 預警系統(tǒng) 對策建議
論文摘要：2008年的金融危機給全球的經(jīng)濟都造成了非常大的影響和破壞，對我國也造成了一定程度的影響，自上世紀90年代一系列金融危機發(fā)生后，各個國家都在努力建立自己的金融危機防御體系。隨著金融業(yè)的日益開放并與國際接軌，銀行業(yè)面臨的風險因素也在不斷增多，國有商業(yè)銀行是我國銀行體系的主體，它經(jīng)營的好壞直接影響整個銀行體系的正常運行和國民經(jīng)濟的健康發(fā)展，因此，研究并建立商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)對我國經(jīng)濟發(fā)展具有極為重要的現(xiàn)實意義。
1研究商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)的意義
I．I從商業(yè)銀行自身來看，商業(yè)銀行以信用為經(jīng)營基礎，銀行的資金籌集和運用已經(jīng)開始市場化，商業(yè)銀行的資本金極易受到侵蝕，甚至造成商業(yè)銀行的倒閉，由于商業(yè)銀行在整個社會經(jīng)濟活動起著非常重要的作用，商業(yè)銀行的經(jīng)營異常將會給國民經(jīng)濟造成不可估量的損失。商業(yè)銀行風險預警體系可以有效的預測控制一部分風險，可以把風險的損失控制在最低限度，從而穩(wěn)定金融秩序，從而使我國經(jīng)濟保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
1．2隨著我國銀行向商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)化，在經(jīng)濟體制發(fā)生根本性變革和經(jīng)濟結構發(fā)生重大調(diào)整的過程中，銀行經(jīng)營活動中的不確定性和不穩(wěn)定性必然增加，這將導致銀行風險的加劇。為了緩和這些波動，必須建立新行的風險管理體系。
1．3建立有效的風險預警系統(tǒng)是我國商業(yè)銀行與國際商業(yè)銀行接軌并參與國際競爭的要求。今年的經(jīng)濟危機使好多西方國家的商業(yè)銀行面臨倒閉，銀行業(yè)的國際化要求我國商業(yè)銀行要迅速適應環(huán)境，建立風險監(jiān)測系統(tǒng)并提出風險管理方案，從而將我國商業(yè)銀行的風險降到最低。
2我國商業(yè)銀行現(xiàn)有風險預警系統(tǒng)及相關學者研究現(xiàn)狀
目前我國商業(yè)銀行采取的風險預警體系是我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對商業(yè)銀行的非現(xiàn)場監(jiān)管指標體系。風險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分，定量指標由資本充足度、信用風險、市場風險、經(jīng)營風險和流動性風險等5項分類指標組成，共22個指標。同時，定性指標包括六項分類指標，分別為管理層評價、經(jīng)營環(huán)境、公司治理、風險管理與內(nèi)控、信息披露和重大危機事件。同時，風險預警體系根據(jù)金融風險的歷史數(shù)據(jù)和銀行監(jiān)管經(jīng)驗，確定各指標的預警閥值和權重系數(shù)，對每個定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。銀行監(jiān)管部門通過對單個商業(yè)銀行的各項預警指標進行連續(xù)觀測，并將數(shù)據(jù)導入模型，計算其綜合風險分值，并獲取相應的預警信號。在此基礎上，按照一定的風險轉(zhuǎn)換矩陣，綜合判斷商業(yè)銀行的風險預警等級，分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前，銀監(jiān)會已開發(fā)出相關工具軟件，實現(xiàn)了風險預警的自動化操作。另外，賀曉波、張宇紅通過構造輸入模塊、計算模塊、輸出模塊，運用多元統(tǒng)計分析方法中的聚類分析法、熵值法、層次分析法構造了一個較為完善的風險預警系統(tǒng)，即宏觀經(jīng)濟預警中的信號燈顯示法。通過對經(jīng)營過程中出現(xiàn)的各種風險進行分析，建立風險預警指標體系，測定各個指標的警限和警度，判斷銀行經(jīng)營風險落入的燈號區(qū)問并亮出相應的指示燈。
張美戀、王秀珍研究了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(RBF)在商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)中的應用。根據(jù)商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)的特點選擇12個指標，構建了風險預警系統(tǒng)的RBF模型，基于該模型進行了示范性仿真實驗。
牛源采用人工智能技術，基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡能很好地對時變信息進行處理將ANN與Es結合起來，建立基于ANN與Es組合的金融風險預警系統(tǒng)，提出的基于Es和BP神經(jīng)網(wǎng)絡的風險判定與預警模型，實現(xiàn)對銀行風險狀態(tài)的判定，不需要主觀定性地判斷銀行風險狀態(tài)，因而能夠更加合理地確定銀行的風險狀態(tài)。但實際應用中由于BP算法的缺陷容易導致收斂速度慢和陷入局部極小，從而影響了網(wǎng)絡的預測精度。
高峰從定量和定性兩方面對銀行風險做出綜合評價，根據(jù)量化得分情況對銀行面臨的風險狀況進行評級，從而建立起一套商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)。
3我國商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)及相關研究所存在的缺陷
3．1我國金融機構監(jiān)管的法規(guī)不少，但問題一是不夠細化和明確化；二是執(zhí)行力不夠。我國金融業(yè)CAMEL評級系統(tǒng)的五個指標除流動性比率外均大大低于國際標準。如：資本充足率的標準次級資本的概念尚未引入不良貸款率(按同際標準)的標準，五級貸款分類和信用評級制度尚未嚴格實施，會計和審計制度仍未向國際標準看齊，市場風險和運行風險控制系統(tǒng)尚未成熟，現(xiàn)代化的合規(guī)(Compliance)概念尚未建立，對金融機構控股股東的資格要求基本缺乏。這些問題都極大增加了銀行業(yè)的風險，因此，建立商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)更加刻不容緩。
3．2相關研究中，風險預警指標太多，差異性分析不明顯，指標權重不合理。
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