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論金融危機背景下的商業(yè)銀行風險管理
（作者未知） 2010/8/26
論文關(guān)鍵詞：風險管理 金融危機
論文摘要：本文闡述了商業(yè)銀行的風險管理，分析了我國商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)狀以及美國金融危機對我國銀行業(yè)的影響，并主要論述了如何在金融危機下加強我國銀行業(yè)風險管理的對策。
商業(yè)銀行作為從事資產(chǎn)繹營的特殊金融企業(yè)，其主要的資金來源是負債，因此銀行是一個經(jīng)營風險的企業(yè)，在存款貨幣銀行的管理中，風險管理一直備受芙注。風險管理不是指消除風險，實際上風險是無處逃避和躲藏的，關(guān)鍵是學(xué)會駕馭與管理金融風險。美國花旗集團前董事長沃爾特•瑞斯頓說過一句頗有哲理的話：生活的全部內(nèi)容是管理風險，而是消除風險風險管理是指在一定的風險水平下，收益最大化，即保持風險和收益的平衡，一定風險承擔帶來的收益抵消全部風險損失后還有定的利潤，這就是銀行風險管理的核心。2004年的《巴塞爾新資本協(xié)議》將銀行風險分為信用風險、市場風險、操作風險三大類風險和其他風險。信用風險是銀行面臨的最主要風險，就是指銀行的客戶或交易對手無力履約的風險。市場風險是由于金融市場的…些重要變量(如利率、匯率、股價等)的變動而導(dǎo)致銀行的頭寸面臨損失的風險。操作風險是指銀行內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)的缺陷以及公司治理機制失效導(dǎo)致的風險，這類風險是由于人為錯誤、系統(tǒng)失靈、不正確的流程和無效的監(jiān)督等原因造成，其他風險包括流動性風險、國家和轉(zhuǎn)移風險、法律風險和聲譽風險等，銀行面臨的各種風險在業(yè)務(wù)發(fā)展中是相互交叉的，并呈現(xiàn)出連鎖態(tài)等。
一、我國商業(yè)銀行風險管理存在的問題
1、信用風險管理
我國商業(yè)銀行經(jīng)營的主要收入柬源在于存貸利差收益，據(jù)不完全統(tǒng)計，存貸利差收益約占至全國商、銀行年度收益的70％左右。這種情況下，信用風險直以來成為商業(yè)銀行面臨的主要風險。但是我國信用風險沒有實現(xiàn)動態(tài)評級，目前實現(xiàn)的貸款五級分類，只是按期間分類，依然屬于靜態(tài)方法，而且有可能出現(xiàn)借款人單筆貸款的信用風險不大，借款人所有貸款總的風險卻很大；前‘筆貨款風險不大，這筆貸款風險很大；昨天風險不大，今天風險很大的情況。商業(yè)銀行在貸款前對借款人采取綜合信用評級統(tǒng)一授信，但貸款發(fā)放后借款人的信用狀況的變化依然難以監(jiān)測。信貸資金使用缺乏監(jiān)控，商業(yè)銀行缺乏對信貸資金使用規(guī)模、資金流向、使日效率的有效監(jiān)控，借款人的高風險行為不能及時被銀行觀察到，等銀行獲知信貸資金的使用風險過高時，往往風險損失已經(jīng)發(fā)牛。目前，我國商業(yè)銀行還沒有真建立自己的信用風險度量模型，信貸資產(chǎn)的信用風險評價基小是各家銀行自己的主觀判斷。
2、市場風險
商業(yè)銀行的市場風險管理剛起步，管理水平不高，缺乏專業(yè)人才。長期以來，由于實行利率管制和相對固定的匯率制度，我國商業(yè)銀行比較側(cè)重于信貸資產(chǎn)信用風險管理，缺乏對市場風險的重視。隨著人民幣利率市場化進程的推進，存貸款計息方式也日益市場化，固定利率房貸以及其他嘲定利率計息方式日益普遍，利率缺口風險將逐漸加大。而且人民幣匯率形成機制改革的加快推進，匯率波動幅度逐步放大使匯率風險逐步凸顯。同時，交易業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴火，其市場風險也將逐步增大，特別是金融衍生產(chǎn)晶市場發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的市場風險將更大更復(fù)雜。目前商業(yè)銀行尚不能完全適應(yīng)市場風險日益增大的要求，特別是在市場風險的計量方法、工具、系統(tǒng)方面缺乏有效的措施。
3、操作風險。
操作風險雖然成為近來管理的熱點，但我國商業(yè)銀行對操作風險還未能有一個綜合、系統(tǒng)的理解，無論在操作風險管理理念，還是操作風險管理體系，或是操作風險管理手段上，都存在很大缺陷，這已成為制約商業(yè)銀行操作風險管理的主要障礙。
二、美國金融危機對我國銀行業(yè)的影響
一次貸危機對我國銀行業(yè)造成的直接損失雖小，間接影響卻不容低估，其中之‘就是銀行不良貸款率的上升。次貸危機導(dǎo)致世界經(jīng)濟增長全面放緩，在信用風險方面，要表現(xiàn)在兩方面：一是出口企、我國的需求下降，紡織、鋼鐵等出口導(dǎo)向型企業(yè)以及周期性行業(yè)企業(yè)的壓力大幅下滑。不過目前來看，出口企業(yè)在銀行信貸總量中占比不高，所形成的不良貸款占比較低，對銀行信貸質(zhì)量的總體影響有限。二是中小企業(yè)，受經(jīng)濟增速放緩和緊縮性貨幣政策影響，融資困難、資金短缺的現(xiàn)象十分突出，加之人民幣升值、外部需求減少等因素影響，部分中小企業(yè)甚至面臨生存危機。中小企業(yè)歷來不是中資銀行的放貸重點，因此給銀行業(yè)帶來的實際信用風險相對有限。商業(yè)銀行代客境外投資的產(chǎn)品范圍僅限于固定收益類產(chǎn)品，而市場風險方面次貸危機的影響不大。
三、我國商業(yè)銀行風險管理的對策
1、樹立風險防范與控制觀念，增強風險管理意識
商業(yè)銀行是…個國家金融和經(jīng)濟的核心，商業(yè)銀行經(jīng)營的好壞直接關(guān)系著一個國家的經(jīng)濟穩(wěn)定。金融（未完，下一頁）
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