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論金融危機(jī)背景下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
（作者未知） 2010/8/26
（接上頁(yè)）機(jī)構(gòu)必須強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，健全管理制度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，其經(jīng)營(yíng)必須以規(guī)范審慎為原則。美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)前一段時(shí)問，一些金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了問題，但由于風(fēng)險(xiǎn)防范和管理意識(shí)不夠，利益驅(qū)動(dòng)，沒有采取措施。因此商銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。特別是隨著外國(guó)商業(yè)銀行和我國(guó)商業(yè)銀行相互間的合作與競(jìng)爭(zhēng)不斷增加，我國(guó)商業(yè)銀行在國(guó)際金融領(lǐng)域不斷深入，嘗試著開拓海外’市場(chǎng)。面對(duì)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的國(guó)際金融市場(chǎng)，我國(guó)商業(yè)銀行在投資過程中要不斷提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。
2、全面貫徹《巴塞爾新資本協(xié)議》
商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中‘直只注重信用風(fēng)險(xiǎn)管理，而忽視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》，將三類風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)納入資本監(jiān)管的統(tǒng)一框架是我國(guó)商業(yè)銀行有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的必然選擇。2004年6月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)公布了《巴塞爾新協(xié)議》，其三大支柱之一就是要求商業(yè)銀行資本充足率必須達(dá)到8％，核心資本充足率不得低于4％。2004年3月1日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布并實(shí)施了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，要求中國(guó)商業(yè)銀行必須在2007年1月1日前達(dá)到規(guī)定的資本充足率。因此，目前中國(guó)商業(yè)銀行把達(dá)到資本充足率與實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化目標(biāo)，作為商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。
3、嚴(yán)把信貸閘門，加強(qiáng)信貸管理
首先應(yīng)該把第還款來源作為首要考慮因素，除了注重自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理以外，銀行對(duì)于客戶現(xiàn)金流的管理，H口對(duì)于客戶第一還款來源的關(guān)注永遠(yuǎn)要擺在信貸管理的首位。通過有效的調(diào)查和審查，甄別判斷客戶的預(yù)期現(xiàn)金流情況，作為發(fā)放貸款的基本依據(jù)，警惕資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊。其次要IE確對(duì)待第二還款來源，并購(gòu)貸款出現(xiàn)不良時(shí)，銀行通過實(shí)現(xiàn)抵質(zhì)押權(quán)短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)的控制。由于分業(yè)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制和工具相對(duì)有限，第二還款來源是銀行信貸投放過程中關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，銀行信貸資產(chǎn)的長(zhǎng)期性與市場(chǎng)強(qiáng)烈的周期性往往難以匹配，市場(chǎng)上漲時(shí)的繁榮和下跌時(shí)的慘烈經(jīng)常讓置身其中的銀行尢所適從，要警惕經(jīng)濟(jì)周期出現(xiàn)拐點(diǎn)后，在緊縮政策下，市場(chǎng)資金鏈繃緊給銀行資產(chǎn)帶來風(fēng)險(xiǎn)隱患。
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