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淺議商業(yè)銀行風險的識別、評估和應對
（作者未知） 2010/8/26
（接上頁）多變量判別模型包括線性概率模型、L.ogit模型、Probit模型和多元判別分析模型;另一類為市場模型或套利模型如期權(quán)定價型的破產(chǎn)模型、債券違約率模型和期限方法、神經(jīng)網(wǎng)絡分析系統(tǒng)等。
2、商業(yè)銀行市場風險的評估與計量
在市場風險識別后應根據(jù)本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險選擇適當?shù)摹⑵毡榻邮艿挠嬃糠椒▽⑺嬃康你y行賬戶和交易賬戶中的市場風險在全行范圍內(nèi)進行加總以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風險水平�？刹扇〔煌姆椒ɑ蚰Ｐ陀嬃裤y行賬戶和交易帳戶中不同類別的市場風險計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析和運用內(nèi)部模型計算風險價值等此外還可采用壓力測試等手段進行補充。商業(yè)銀行應采取措施確保假設前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計量程序的合理性和準確性并當對市場風險計量系統(tǒng)的假設前提和參數(shù)定期進行評估制定修改假設前提和參數(shù)的內(nèi)部程序。
3、商業(yè)銀行操作風險的評估。
操作風險被識別出來后對其進行評估以決定哪些風險具有不可接受的性質(zhì)應該作為風險緩解的目標。進行這一步驟時通常需要通過考察一項操作風險的驅(qū)動者和原因估計該項風險可能發(fā)生的概率;此外還應在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下評估一項操作風險可能的影響。對風險可能影響的評估不僅要考慮經(jīng)濟上的直接影響還應該更廣泛地考慮風險對公司目標實現(xiàn)的影響。
四、商業(yè)銀行風險的應對
做出適當?shù)娘L險評估后需要決定如何應對這些風險。根據(jù)風險發(fā)生的概率和影響程度的高低銀行所有人員需選擇合理的風險應對對策包括規(guī)避風險、接受風險、降低風險和轉(zhuǎn)移風險。
I、商業(yè)銀行客戶信用風險的應對�？蛻粜庞蔑L險的應對是指基于對客戶信用風險的評估結(jié)果銀行應采取相應措施來防范、化解或控制其信用風險。表現(xiàn)為:①根據(jù)客戶信用風險評級結(jié)果確定客戶準人標準把好商業(yè)銀行授信業(yè)務的第一道關口;②根據(jù)客戶信用風險評級結(jié)果對存量客戶進行分類管理。對于信用風險高低不同的客戶銀行應采取不同的管理政策和管理措施;③根據(jù)客戶信用風險識別、分析和評估提供的關鍵信息提高對客戶信用風險監(jiān)控工作的針對性和效率;④參考客戶信用風險評級結(jié)果確定貸款定價彌補信用風險可能產(chǎn)生的預期損失。
2,商業(yè)銀行市場風險的控制與監(jiān)測。(1)市場風險的控制與管理。包括:①限額管理。對市場風險實施限額管理制定對各類和各級限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程根業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新限額;②完善的市場風險管理信息系統(tǒng);③對重大市場風險情況的應急處理方案;(2)市場風險的監(jiān)測與報告商業(yè)銀行定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供有關市場風險情況的報告。向董事會提交銀行的總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況和對市場風險限額及市場風險管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容;向高級管理層和其他管理人員提交按地區(qū)、業(yè)務經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風險類別分解后的詳細信息等。
3、商業(yè)銀行操作風險的轉(zhuǎn)移。目前商業(yè)銀行操作風險轉(zhuǎn)移技術(shù)主要有:(1)購買保險產(chǎn)品。主要有:銀行一攬子保險;董事及高級職員責任保險;未授權(quán)交易保險;財產(chǎn)保險和其他險種等;(2)利用金融衍生工具。商業(yè)銀行在對其操作風險予以量化的基礎上在資本市場上向投資者出售金融衍生工具以將操作風險有效并分散地轉(zhuǎn)移到交易對手那里到期時按照約定向投資者支付本息;(3)其他風險轉(zhuǎn)移方法。在某些情形下銀行部門可以通過一些特殊的形式將其操作風險向其他非金融部門、非商業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)移。
五、總結(jié)
商業(yè)銀行全面風險管理是一個系統(tǒng)的工程本文僅僅拋磚引玉其工作還只是其基礎部分。要構(gòu)建銀行全面風險管理體系需要銀行管理體制上的更新、管理文化、管理體系、激勵約束機制、外部環(huán)境等方面進行創(chuàng)新性研究以建立適合我國國情的風險管理體系。
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