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試論巴塞爾新資本協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理
（作者未知） 2010/8/26
論文關(guān)健詞：巴塞爾新資本協(xié) 議風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)管理
論文摘要：巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)的要求，對(duì)我國(guó)及亞洲各國(guó)實(shí)行新資本協(xié)議面臨最棘手的問題，即風(fēng)數(shù)據(jù)的收集和處理進(jìn)行了論述。在借鑒國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)管理和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基袖上，提出了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理的基本框架，指出了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行及早引入數(shù)據(jù)倉(cāng)序技術(shù)，加強(qiáng)信色化管理的策略。
巴塞爾新資本協(xié)議將于2006年12月底在十國(guó)集團(tuán)正式實(shí)施。與1988年的老協(xié)議相比，新協(xié)議在防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加全面，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，提出了不僅要控制信用風(fēng)險(xiǎn)，而且要控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的要求，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)佑和測(cè)量方面.對(duì)數(shù)據(jù)的收集和處理提出了更具體、明確、嚴(yán)格的規(guī)定。新資本協(xié)議頒布后.世界各國(guó)都已開始不同程度地將重點(diǎn)從原來的協(xié)議條款的修訂轉(zhuǎn)向具體的實(shí)施。在新協(xié)議本土化過程中，我國(guó)及亞洲各銀行面臨的最棘手的問題是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集和處理，這也是長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)制約我們能否運(yùn)用新資本協(xié)議中高級(jí)方法，從而提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平的最關(guān)鍵因素之一。因此，加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和管理，盡快達(dá)到新巴塞爾協(xié)議要求，對(duì)當(dāng)前國(guó)有商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
斷巴密爾資本協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的要求數(shù)據(jù)是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)沽和測(cè)里過程中最重要的環(huán)節(jié)。新協(xié)議十分重視計(jì)t方法的采用和數(shù)據(jù)的收集，不僅對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)，而且對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中數(shù)據(jù)的來源、收集、整理以及數(shù)據(jù)庫(kù)的建立提出了具體的要求，這些要求大體可概括如下: 1.1信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面根據(jù)新資本協(xié)議規(guī)定，內(nèi)部評(píng)級(jí)所用的數(shù)據(jù)既要有足夠的樣本容最，又必須達(dá)到一定的質(zhì)盤標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于使用初級(jí)IRB的銀行，《巴塞爾新資本協(xié)議》要求:無論銀行采用內(nèi)部數(shù)據(jù)來源、外部數(shù)據(jù)來源、匯集數(shù)據(jù)來源，取是三者的結(jié)合.至少一數(shù)據(jù)源的歷史觀察期必須至少要有5年。如果一數(shù)據(jù)來源觀察期的時(shí)間更長(zhǎng)，而且這些數(shù)據(jù)是有慈義，必須采用這個(gè)更長(zhǎng)的時(shí)間。對(duì)于使用高級(jí)IRB的銀行，則必須有7年以上的歷史數(shù)據(jù)來沽計(jì)違約損失率。并且，銀行評(píng)級(jí)的歷史數(shù)據(jù)必須保留，作為系統(tǒng)完善和檢驗(yàn)的基礎(chǔ)與依據(jù)。
此外，在預(yù)測(cè)違約率PD值時(shí)，新協(xié)議要求:a.統(tǒng)計(jì)數(shù)須與銀行貸款額相適應(yīng)，統(tǒng)計(jì)環(huán)境與當(dāng)前及未來相吻合;b.數(shù)據(jù)來自內(nèi)部并反映了保險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，若數(shù)據(jù)不足，必須有足夠的保守性;c.使用外部調(diào)查數(shù)據(jù)時(shí)必須臉證兩者的評(píng)級(jí)系統(tǒng)及標(biāo)準(zhǔn)的可比性，銀行也可以通過參照外部中介機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果與自身的內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果的對(duì)應(yīng)關(guān)系得出相應(yīng)的違約特征，但必須驗(yàn)證其對(duì)應(yīng)關(guān)系包括違約頻率的差異度以及違約定義的不同;d.在有足夠的精確度和完整度保證下，銀行也可采取統(tǒng)計(jì)的違約模型來對(duì)特定級(jí)別的違約率進(jìn)行預(yù)測(cè);e.至少5年的觀察數(shù)據(jù)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析和評(píng)佑。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)里方法主要包括:風(fēng)險(xiǎn)敏感度分析、波動(dòng)性方法、VaR法、壓力測(cè)試和極值理論，其中VaR法是國(guó)際金融界使用的主要方法，其模型的建立需要依靠大量的數(shù)據(jù)。
巴塞爾委員會(huì)要求，銀行使用的VaR法模型必須達(dá)到下列最低標(biāo)準(zhǔn): VaR必須每日計(jì)算;.必須使用統(tǒng)一的建模參數(shù)，即99%的單側(cè)置信區(qū)間和10天的持有期;風(fēng)險(xiǎn)因子的波動(dòng)性及其相關(guān)性，應(yīng)至少根據(jù)一年內(nèi)250天的數(shù)據(jù)進(jìn)行佑計(jì);銀行更新市場(chǎng)數(shù)據(jù)的頻率應(yīng)該至少每3個(gè)月一次，絨根據(jù)市場(chǎng)要求進(jìn)行更頻繁的調(diào)整。
從上述規(guī)定中可以看出，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理也離不開一個(gè)有效的、完整的、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面《巴塞爾新資本協(xié)議》將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)管理框架，給定了3種在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感度方面漸次加強(qiáng)的方法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)最法。
新協(xié)議中規(guī)定:銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)最系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)(無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)集合數(shù)據(jù))。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況，取有助于評(píng)佑其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。此外，銀行還應(yīng)該按照新資本協(xié)議所示的標(biāo)準(zhǔn)跟蹤收集、記錄內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)內(nèi)部損失事件數(shù)據(jù)的跟蹤記錄，是開發(fā)出可信的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)并使其發(fā)揮作用的前提。用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)盆方法，必須基于對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少5年的觀測(cè)，無論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)直接用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證。銀行如果是初次使用巴塞爾委員會(huì)提出的高級(jí)計(jì)最法，使用3年的歷史數(shù)據(jù)也可以。
由此可見:新協(xié)議與老協(xié)議相比，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)沽使用數(shù)據(jù)的要求更為嚴(yán)格。目前國(guó)際金融界已充分、普扁地認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集的重要性，一些國(guó)際大銀行已經(jīng)投資于能獲取全面風(fēng)險(xiǎn)事件的數(shù)據(jù)庫(kù)。盡管在2006年之前和之后的若千年之內(nèi)，根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行的管理水平與現(xiàn)狀，還難以執(zhí)行新協(xié)議（未完，下一頁(yè)）
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