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試論巴塞爾新資本協(xié)議下我國商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理
（作者未知） 2010/8/26
（接上頁），但是向新協(xié)議的過渡，采用先進的、能提高資本監(jiān)管水平度量方法的趨勢是肯定的。因此，有關金融監(jiān)管部門應該認識到加快我國風險管理數(shù)據(jù)庫建設的必要性和迫切性。
銀行數(shù)據(jù)管理的國際比較分析
從國際上看.西方發(fā)達國家數(shù)據(jù)庫的建立要比亞洲諸國召步早，系統(tǒng)較為完善。其主要有兩種模式.即美國模式與歐洲模式。
美國模式主要內容是:a.以市場化手段豐富數(shù)據(jù)庫。信用中介服務機構用市場手段取得大呈的信用數(shù)據(jù)。美國Euifax, Ex-pefian /I’RW和TransUnion等三家信用報告服務機構.建有廈蓋全國范圍的數(shù)據(jù)庫，包含超過1.7億個人信用記錄.每年能提供5億份以上的信用報告。鄧白氏數(shù)據(jù)庫涵蓋了超過全球5 700萬家企業(yè)的信息。標準普爾公司建立的CompuStat數(shù)據(jù)系統(tǒng)自1962年就收集美國和加拿大上市公司的有關數(shù)據(jù)，目前已建立容納兩萬多個公司歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，且每天都在補充、更新。穆迪從1989年開始建立信貸客戶數(shù)據(jù)庫，并研發(fā)出RiskCalc信用。完善的法律制度保證了數(shù)據(jù)庫的真實性。通過制定法律.規(guī)范和約束商業(yè)銀行、金融機構、房產、消費者資信調查、商賬追收等行業(yè)收集和使用數(shù)據(jù)行為。信用數(shù)據(jù)政府行業(yè)監(jiān)管和行業(yè)自律管理，促進了數(shù)據(jù)庫的建立。信用數(shù)據(jù)主體積極參與數(shù)據(jù)庫的建立，促進了數(shù)據(jù)庫的建立。會定期查詢自己的信用報告，盡可能避免在信用局的報告中出現(xiàn)自己的負面信息。
歐洲模式數(shù)據(jù)庫除具備上述美國模式數(shù)據(jù)庫的特點外，與美國模式的不同點是:a.中央銀行承擔主要的監(jiān)管職能;b.信用信息服務機構是中央銀行的一個部門;。.商業(yè)銀行必須向信用風險辦公室魷信用信息局提供所要求的信息。歐洲各國中央銀行都已建有比較完善的本國企業(yè)中央信息系統(tǒng)和中央財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)，以及基于這些系統(tǒng)的信用評沽系統(tǒng)。法國早在1946年就建立了中央信貸登記系統(tǒng)(central credit resisters, CCRs)，西班牙于1963年建立CCRs,意大利于1964年建立CCRs，比利時于1967年建立CCRso CCR:數(shù)據(jù)庫的構成(系統(tǒng)數(shù)據(jù)的提供者與參與者)內容十分詳盡。
與歐美國家相比，亞洲銀行普遍存在數(shù)據(jù)的完整性和可靠性問題。安永會計師事務所最近公布的調查也顯示，近60%的亞太地區(qū)銀行認為建立內部評級模型的數(shù)據(jù)收集位居信用風險管理主要障礙的首位，有30%的銀行還不知道如何進行信用風險數(shù)據(jù)的收集和管理。就違約率PD而言，一方面數(shù)據(jù)的積累期限普遍太短，達不到新資本協(xié)議樣本年限的要求;另一方面，亞洲地區(qū)經濟的高波動性要求樣本的年限更要高于新資本協(xié)議的要求，以熨平經濟周期的影響.特別是亞洲金融危機需要較長周期的數(shù)據(jù)來消除這種極端變化前后的巨大差異。因此建設并完善基本數(shù)據(jù)庫是各國金融監(jiān)管當局的當務之急。
我國與發(fā)達國家銀行相比也存在著很大的差異。由于我國銀行過去對企事業(yè)單位的信貸數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、違約記錄、損失比例等歷史資料的收集、整理、積累缺乏足夠的重視，造成歷史資料極度暖乏，且基礎數(shù)據(jù)缺乏規(guī)范性、統(tǒng)一性和準確性，常常致使分析結果不成體系，不能支持數(shù)學模型的建立和對相關參數(shù)進行的佑計的要求，甚至結果無法讓人相信，風險的評佑還停留在資產負債指標管理和頭寸匹配管理水平上，這些都直接制約著現(xiàn)代風險管理模式的建立。我國正式加入WTO后5年內，將取消一切市場準入限制，外資銀行將全面進入我國金融市場，搶先建立基礎數(shù)據(jù)庫，構筑起符合新資本協(xié)議要求的監(jiān)管框架，則關系到我國銀行業(yè)的生死存亡。因此，實施更加規(guī)范、嚴格、一致的數(shù)據(jù)標準，盡快完成歷史數(shù)據(jù)的清洗和補錄工作，進一步進行數(shù)據(jù)挖掘，及早建立準確而全面的數(shù)據(jù)倉庫，完善管理風險信息系統(tǒng)，也成為國內各銀行的迫切任務。
數(shù)據(jù)收集即從源頭抓起。銀行應成立專門的風險數(shù)據(jù)管理部門，對各部門原始數(shù)據(jù)進行廣泛、及時的收集，并且從前臺業(yè)務處理到后臺報表、數(shù)據(jù)利用.進行統(tǒng)一管理。所收柬的風險數(shù)據(jù)主要包括內部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)兩類。內部數(shù)據(jù)來源于銀行的客戶分析系統(tǒng)、財務會計系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、資產負債管理系統(tǒng)、國際結算系統(tǒng)、儲畜系統(tǒng)、卡系統(tǒng),POS系統(tǒng)等;外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府耿上級部門的文件、從Internet上下載的數(shù)據(jù)。
對于發(fā)展中國家的銀行來說，外部數(shù)據(jù)是重要的補充。新資本協(xié)議指出。實施IRB法的銀行在缺乏數(shù)據(jù)的情況下可以在一定程度上依靠外部數(shù)據(jù)，但前提是要保證外部數(shù)據(jù)的真實性、有效性以及對于銀行內部數(shù)據(jù)的代表性。
數(shù)據(jù)整合由于從業(yè)務流程系統(tǒng)直接收集的數(shù)據(jù)，通常比較分散，缺乏完整性和統(tǒng)一性，因此需要對前臺業(yè)務流程系統(tǒng)傳送來的相關數(shù)據(jù)進行整合。數(shù)據(jù)整合可以通過聚類和匹配完成。聚類即是將源于不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行合并，形成完整的信息集（未完，下一頁）
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