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基于信用評(píng)分的銀行中小企業(yè)信貸政策建議
（作者未知） 2010/11/10
提要：高風(fēng)險(xiǎn)一直被認(rèn)為是造成國(guó)有銀行對(duì)中小企業(yè)慎貸、惜貸的關(guān)鍵原因，信用問(wèn)題是信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要來(lái)源，在信用的保障和提升上宏觀管理尤其重要。本文研究信用評(píng)分在我國(guó)銀行應(yīng)用的必要性和應(yīng)用障礙，并提出完善建議。
關(guān)鍵詞：中小企業(yè)；信用評(píng)分；信貸政策一、引言無(wú)論是在發(fā)達(dá)國(guó)家還是在發(fā)展中國(guó)家，中小企業(yè)都是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一支重要的力量。改革開放以來(lái)，我國(guó)中小企業(yè)有了較快的發(fā)展，成為經(jīng)濟(jì)建設(shè)中最活躍的力量。中小企業(yè)對(duì)于促進(jìn)科技進(jìn)步、增加就業(yè)、穩(wěn)定社會(huì)治安、提高人民生活水平、擴(kuò)大出口等方面都有非常重要的作用。
國(guó)際上，中小企業(yè)融資一直是理論界和各國(guó)管理當(dāng)局關(guān)注的主要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)表明，銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款是中小企業(yè)最大和最主要的外部融資渠道。在當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的特殊歷史時(shí)期，中小企業(yè)融資問(wèn)題不僅表現(xiàn)得較為突出，也較為復(fù)雜。由于中小企業(yè)自有資金少、知名度不高，所以依靠?jī)?nèi)部融資以及通過(guò)資本市場(chǎng)直接發(fā)行債券、股票融資都比較困難，這就決定了中小企業(yè)比大企業(yè)更加依賴以銀行貸款融資為主的間接融資手段。以銀行為中介的間接融資是目前資金配置的主要形式。
因此，中小企業(yè)融資困難的最直接表現(xiàn)就是銀行貸款融資渠道不順暢。
近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)開始越來(lái)越關(guān)注中小企業(yè)的發(fā)展，為推動(dòng)中小企業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展，中央政府和地方政府從立法、政策的角度給予了大力支持，《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》于2003年1月1日施行，該法對(duì)中小企業(yè)發(fā)展從資金支持、創(chuàng)業(yè)扶持、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓、社會(huì)服務(wù)等方面做了總體規(guī)定。占企業(yè)總數(shù)99%的中小企業(yè)，創(chuàng)造了74%的工業(yè)增加值、63%的GDP，占有金融資源卻不足20%。中小企業(yè)融資難的問(wèn)題已成為中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸，并嚴(yán)重制約了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。
同時(shí)，由于中小企業(yè)規(guī)模小、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)表不夠真實(shí)、缺乏可抵押資產(chǎn)，而且逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)在中小企業(yè)貸款中時(shí)有發(fā)生，這種信息不完全或信息不對(duì)稱導(dǎo)致了商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)放貸是一件費(fèi)時(shí)費(fèi)力非常困難的事情。在不能有效防范信用風(fēng)險(xiǎn)的條件下，銀行對(duì)中小企業(yè)必然“惜貸”。因此，要切實(shí)改善中小企業(yè)的貸款融資困境，僅僅一味地呼吁商業(yè)銀行加大對(duì)中小企業(yè)的信貸投放力度，或寄希望于政府成立“二板市場(chǎng)”，或單方面地要求中小企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)制度等，都不能從根本上促使銀行更積極地向中小企業(yè)提供貸款。從銀行角度來(lái)講，提高貸款管理技術(shù)，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)才是關(guān)鍵。
中小企業(yè)信用評(píng)分是一項(xiàng)發(fā)展?jié)摿薮蟮慕鹑趧?chuàng)新技術(shù)。Frame，Srinivasan和Woosley對(duì)一組美國(guó)大銀行的研究發(fā)現(xiàn)，信用評(píng)分的運(yùn)用使得銀行的小企業(yè)貸款在整個(gè)貸款組合中的比例平均上升了8.4%。在美國(guó)、加拿大和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家中，各家銀行已聯(lián)合起來(lái)分享各自的中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，其目的是要制定出一種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。然而，在許多發(fā)展中國(guó)家，中小企業(yè)信用評(píng)分技術(shù)的應(yīng)用仍十分有限，主要是受到多方面因素的影響，如發(fā)展中國(guó)家貸款實(shí)踐少、信貸市場(chǎng)規(guī)模小、信用體系尚不健全等。我國(guó)工商銀行首先開展了小型企業(yè)客戶分類評(píng)定試點(diǎn)工作，這一具有開創(chuàng)意義的改革不再依賴于中小企業(yè)的報(bào)表數(shù)據(jù)分析，而是根據(jù)一些較為客觀、便利的指標(biāo)，如經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)、年銷售額、存貸比、貸款逾期次數(shù)、實(shí)收資本等，通過(guò)得分多少來(lái)進(jìn)行信貸決策。目前，我國(guó)中小企業(yè)信用評(píng)分研究還處于剛剛起步的狀態(tài)，多數(shù)研究都停留在借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的階段，所以探索適合我國(guó)中小企業(yè)的信用評(píng)分方法就顯得尤為重要。
運(yùn)用信用評(píng)分技術(shù)，貸款處理自動(dòng)化和標(biāo)準(zhǔn)化所帶來(lái)的成本低、時(shí)間省和效率高的優(yōu)點(diǎn)將增加銀行利潤(rùn)；貸款處理過(guò)程的客觀性有利于避免人為因素導(dǎo)致的貸款風(fēng)險(xiǎn)；而貸款處理的集中化也符合國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)集約化的改革方向，這將激發(fā)商業(yè)銀行的貸款積極性。
二、信用評(píng)分模型在我國(guó)中小企業(yè)信貸中的應(yīng)用障礙信用評(píng)分方法在中小企業(yè)貸款管理中具有廣闊的應(yīng)用前景，對(duì)改善我國(guó)中小企業(yè)信貸融資也具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。但這種方法本身具有一定的局限性，而且目前我國(guó)信用體系不夠完善，應(yīng)用信用評(píng)分模型也有一定的困難。
（一）信用評(píng)分模型對(duì)數(shù)據(jù)有嚴(yán)格的要求。信用評(píng)分模型使用的樣本數(shù)據(jù)必須充分多，而且要包含正常和拖欠貸款的樣本。經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和蕭條時(shí)的貸款違約率是不一樣的，所以數(shù)據(jù)必須涵蓋經(jīng)濟(jì)周期的不同階段，否則模型的效果不理想，影響預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。指標(biāo)和信用風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是不斷變化的，樣本數(shù)據(jù)必須不斷更新。
模型要經(jīng)常進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試時(shí)必須避免使用構(gòu)建時(shí)的原始數(shù)據(jù)，誤差達(dá)到一定限度要對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整。若銀行引入信用評(píng)分系統(tǒng)后將（未完，下一頁(yè)）
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