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基于信用評(píng)分的銀行中小企業(yè)信貸政策建議
（作者未知） 2010/11/10
（接上頁(yè)）中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)拓展到其他地區(qū)，必須確保新的申請(qǐng)者的貸款表現(xiàn)與其構(gòu)造模型使用的數(shù)據(jù)有一致性，否則就不能做出正確的預(yù)測(cè)。然而，目前我國(guó)信用體系還不完善，數(shù)據(jù)存在不真實(shí)、不完善等問(wèn)題，全國(guó)性的信用數(shù)據(jù)庫(kù)的建立尚待時(shí)日，這將給信用評(píng)分模型的建立和應(yīng)用帶來(lái)很大的困難。
（二）我國(guó)目前尚缺乏獨(dú)立的社會(huì)信用管理機(jī)構(gòu)。獨(dú)立的信息獲取機(jī)構(gòu)的存在更有利于信用評(píng)分的運(yùn)用，如獨(dú)立的社會(huì)征信機(jī)構(gòu)。信息管理的專(zhuān)業(yè)化可以提高信息生產(chǎn)的效率，給銀行提供較為廉價(jià)的“信息產(chǎn)品”，作為銀行進(jìn)一步處理的“信息中間品”。這一方面降低了銀行的信息成本；另一方面可以使多方獲取的信息相互參照，減少信息的片面性對(duì)中小企業(yè)信貸決策的誤導(dǎo)。我國(guó)目前尚缺乏社會(huì)信用管理機(jī)構(gòu)，信息的采集和加工只能由貸款銀行來(lái)獨(dú)立完成，這在很大程度上降低了信用評(píng)分方法的效率。
（三）國(guó)內(nèi)監(jiān)管層尚缺乏專(zhuān)門(mén)針對(duì)中小企業(yè)信貸的監(jiān)管方法和實(shí)踐。如果銀行采用了信用評(píng)分技術(shù)，則監(jiān)管部門(mén)也要做出相應(yīng)的調(diào)整。因?yàn)閺膰?guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，部分銀行存在過(guò)度依賴(lài)中小企業(yè)信用評(píng)分方法的做法，直接根據(jù)信用評(píng)分給企業(yè)發(fā)放信用貸款，這樣必將導(dǎo)致一定的信貸風(fēng)險(xiǎn)，如果成本節(jié)約不能補(bǔ)償由此導(dǎo)致的損失，銀行經(jīng)營(yíng)也會(huì)面臨問(wèn)題。
三、我國(guó)銀行應(yīng)用信用評(píng)分模型對(duì)策建議（一）進(jìn)一步完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，提高信息質(zhì)量，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享�；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的完善是建立信用評(píng)分模型的根本，在我國(guó)銀行業(yè)引入和應(yīng)用信用評(píng)分模型，信用數(shù)據(jù)的缺乏將是遇到的第一個(gè)問(wèn)題。中小企業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是與其業(yè)主的信用緊密相連的，信用評(píng)分模型的構(gòu)造需要使用個(gè)人信用數(shù)據(jù)，而在我國(guó)，個(gè)人信用體系的建立尚處于起步階段，目前僅有北京、上海、深圳三地開(kāi)始嘗試建立當(dāng)?shù)氐膫�(gè)人征信體系。包括個(gè)人信用、企業(yè)信用在內(nèi)的整個(gè)征信體系的建設(shè)勢(shì)在必行，它將直接影響信用評(píng)分技術(shù)在國(guó)內(nèi)的使用，影響到能否順利解決中小企業(yè)的融資問(wèn)題。要解決這個(gè)問(wèn)題必須依靠政府大力推動(dòng)信用體系的建立。銀行本身也必須切實(shí)做好收集整理企業(yè)財(cái)務(wù)信息，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)等一系列的實(shí)際工作數(shù)據(jù)的收集工作，不同銀行的客戶(hù)群特性是不一樣的，只有做好自身銀行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集整理工作，才能選擇或開(kāi)發(fā)適當(dāng)?shù)男庞迷u(píng)分方法。
我國(guó)銀行普遍存在缺乏數(shù)據(jù)等問(wèn)題，當(dāng)然，即使國(guó)外大型商業(yè)銀行也很少擁有完備的歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)，但它們可以將內(nèi)部評(píng)分模型與外部評(píng)分模型進(jìn)行有效匹配，利用外部專(zhuān)業(yè)信用評(píng)分公司的歷史數(shù)據(jù)庫(kù)。而在我國(guó)，這種權(quán)威的專(zhuān)業(yè)信用評(píng)分公司不存在，因此可以借助數(shù)據(jù)共享來(lái)提高數(shù)據(jù)使用的效率，逐步完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)；要統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源的整合。
信用評(píng)分主要根據(jù)的是公開(kāi)披露的信息資料，而在我國(guó)還存在偽造、編造會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的現(xiàn)象，必然會(huì)影響信用評(píng)分模型的準(zhǔn)確性。因而必須提高信息披露的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在制度上保證企業(yè)必須將真實(shí)的數(shù)字告知銀行，并由此獲得一個(gè)沒(méi)有水分的信用評(píng)分。此外，銀行信貸分析人員也要鍛煉提高識(shí)別真假數(shù)據(jù)的基本功，要培養(yǎng)自己“去粗取精”“、去偽存真”的能力。
（二）定性與定量方法相結(jié)合。我國(guó)銀行面臨授信企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不充分，銀行從企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表中很難了解企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況。因此，設(shè)計(jì)我國(guó)的信用評(píng)分方法時(shí)也要考慮定性的因素，但是應(yīng)注意依賴(lài)定性因素和專(zhuān)家判斷會(huì)導(dǎo)致評(píng)分的主觀(guān)性太強(qiáng)和不一致性，難以由評(píng)分對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化。業(yè)務(wù)人員的判斷和軟性信息的獲取，在中小企業(yè)貸款過(guò)程中具有不可替代的作用。銀行在使用信息評(píng)分方法的同時(shí)，還要輔之以貸款處理的個(gè)人判斷。要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化方法和一線(xiàn)人員的主觀(guān)判斷，才能減少信用評(píng)分方法因依賴(lài)歷史信息可能導(dǎo)致的滯后性。銀行建立信用評(píng)分模型時(shí)，應(yīng)采用以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，并結(jié)合專(zhuān)家判斷，以定量因素為基礎(chǔ)，定性因素定量化處理的方式。模型不可能包含過(guò)多的影響因素，事實(shí)上也不存在對(duì)所有業(yè)務(wù)都適用的信用評(píng)分模型。針對(duì)具體業(yè)務(wù)類(lèi)型加入適當(dāng)?shù)亩ㄐ苑治�，既可體現(xiàn)其特殊性，又可消除因依賴(lài)歷史信息而可能導(dǎo)致的滯后性，有助于準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)。此外，不存在對(duì)所有業(yè)務(wù)都適用的信用評(píng)分方法，需要針對(duì)業(yè)務(wù)大小和行業(yè)因素等開(kāi)發(fā)不同類(lèi)型的打分卡，但必須注意評(píng)分結(jié)果的可比性。
（三）模型需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)的調(diào)整。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)系統(tǒng)工程，主要包括貸前、貸中和貸后三個(gè)階段。貸前、貸中、貸后的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程，缺一不可，必須將它們結(jié)合起來(lái)才能有效防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益、增強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的金融支持。要注重收集用戶(hù)的反饋信息，進(jìn)行返回測(cè)試，修改模型參數(shù)，確保應(yīng)用的一致性。測(cè)試時(shí)要避免使用原始數(shù)據(jù)，誤差達(dá)到一定程度時(shí)要對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整。我國(guó)目前還處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況變化很大，對(duì)企業(yè)信用（未完，下一頁(yè)）
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