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數(shù)理金融電子書
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資料類別
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經(jīng)濟(jì)法律軟件圖書 |
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課程(專業(yè))
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數(shù)理金融 |
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關(guān)鍵詞
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數(shù)理金融|隨機(jī)優(yōu)勢 |
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適用年級
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大學(xué) |
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身份要求
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普通會員 |
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pdf |
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文件大小
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699K |
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發(fā)布時間
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2012-01-04 09:09:00 |
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預(yù)覽文件
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無 |
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下載次數(shù)
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10 |
| 發(fā)布人 |
lj |
內(nèi)容簡介：
數(shù)理金融電子書，共106頁
目 錄
第一章 預(yù)備知識 1
第一節(jié) 序數(shù)效用函數(shù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第二節(jié) Von Neumann-Morgenstern 效用函數(shù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
第三節(jié) 投資者的風(fēng)險類型及風(fēng)險度量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
第四節(jié) 均值方差效用函數(shù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
第五節(jié) 隨機(jī)優(yōu)勢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
第六節(jié) 確定狀態(tài)套利定價定理與風(fēng)險中性定價 . . . . . . . . . . . . . . . . 18
第二章 均值方差分析與資本資產(chǎn)定價模型（CAPM） 25
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)的均值—方差資產(chǎn)選擇模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
第二節(jié) 均值—方差及兩基金分離定理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
第三節(jié) 具有無風(fēng)險資產(chǎn)的均值—方差分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型(CAPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
第五節(jié) 單指數(shù)模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
第三章 套利定價模型（APT） 52
第一節(jié) 多因子線性模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
第二節(jié) 不含殘差的線性因子模型的套利定價理論 . . . . . . . . . . . . . . . 53
第三節(jié) 含殘差風(fēng)險因子的套利定價理論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
第四節(jié) 因子選擇與參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
第四章 期權(quán)定價理論 66
第一節(jié) 期權(quán)概述及二項(xiàng)式定價公式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
一、 期權(quán)的發(fā)展背景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
二、 期權(quán)的基本概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
三、 買入期權(quán)與賣出期權(quán)平價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
四、 期權(quán)的應(yīng)用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
五、 二項(xiàng)式期權(quán)定價模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
第二節(jié) 市場有效性與Itˆo 引理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
第三節(jié) 與期權(quán)定價有關(guān)的偏微分方程基礎(chǔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
第四節(jié) 布萊克—斯科爾斯（Black-Scholes）期權(quán)定價公式 . . . . . . . . . . . 87
一、 期權(quán)定價的基本假設(shè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
二、 構(gòu)造無風(fēng)險資產(chǎn)組合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
三、 Black-Scholes 期權(quán)微分方程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
四、 Black-Scholes 歐式期權(quán)定價公式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
五、 影響期權(quán)價格的因素分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
第五節(jié) 有紅利支付的Black-Scholes 期權(quán)定價公式 . . . . . . . . . . . . . . . 92
一、 離散紅利支付情況下的期權(quán)定價公式 . . . . . . . . . . . . . . . . 93
二、 參數(shù)與時間相關(guān)的情形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
第六節(jié) 美式期權(quán)定價公式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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